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2025-06-27

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   91丨国产丨精品入口白下跌中的回落:美元(yuan)走强,外资流(liu)出,高外资持(chi)股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案(an)例,分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似,均为强美元之下,外资加速(su)流出中国资产,而外资占比更高的港股(gu)相(xiang)比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处(chu)于加息周期,全年4次加息,美(mei)元指数从低位(wei)101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加(jia)国内经(jing)济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股(gu)占比更高(gao)的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指数和美债利率持续高位,外(wai)资也在24年5-8月加速流出(chu)中国(guo)权益市场(chang),港股(gu)更为(wei)受挫(cuo),24年5-8月恒生指数跌-15%,万得(de)全A -10%,AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看,美元短(duan)期走强概率不大,若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地,预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这(zhe)意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美(mei)债大(da)幅增发的情(qing)况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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