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2025-06-25
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下(xia)跌中的回落:美元走(zou)强,外资流(liu)出(chu),高外资持(chi)股占比(bi)的港股(gu)较A股跌幅更深,当前(qian)概率(lv)不大。AH溢(yi)价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似(shi),均为(wei)强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港(gang)股相(xiang)比A股(gu)受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指(zhi)数从低位101升至107,10年期美债收益率从(cong)3.3%升至(zhi)4.98%,强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对(dui)外资持(chi)股(gu)占比更高的(de)港(gang)股冲(chong)击(ji)更大(da),23年(nian)恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美(mei)国通胀持续(xu)高位(wei),美联储不(bu)断推迟降息时间,“higher for longer”预(yu)期下美元指(zhi)数和(he)美债利率持续高位,外资(zi)也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场(chang),港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全(quan)A -10%,AH溢价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求,可能(neng)出(chu)现美债大幅(fu)增发的(de)情况,市场对美国债务风险的担忧可(ke)能(neng)引发美元进一步走弱。
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