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亚洲欧美日韩一区二区在线观看下跌中(zhong)的回落:美元走强,外资流出,高外资(zi)持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深(shen),当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股(gu)均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为(wei)强美元之下(xia),外资加速流(liu)出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储(chu)处于加息周期,全年4次加息,美(mei)元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元(yuan)叠加国(guo)内经济下行压力加大,外资(zi)加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数(shu)从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储(chu)不断推迟(chi)降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权(quan)益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当(dang)前(qian)来看,美元短期走强概率不大,若三季度(du)美(mei)丽大(da)法案提高美(mei)国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务,这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务(wu)风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。。
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