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狠狠色狠狠色综合伊人下跌中的回落(luo):美元走强,外资流出,高外资持(chi)股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深,当前概率不大(da)。AH溢价(jia)在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和(he)24年(nian)5-8月。背(bei)后(hou)原因类似,均为强美(mei)元之下,外资加速流出中国资产,而外资(zi)占比更(geng)高的港(gang)股相比A股受影响更(geng)大,跌幅更深。(1)23年(nian)美联储处于加息周期,全年4次加息(xi),美(mei)元指数从低位101升至107,10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%,强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大(da),外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大,23年恒生(sheng)指数(shu)下跌-13.8%,万(wan)得(de)全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟(chi)降息时间,“higher for longer”预期(qi)下(xia)美元(yuan)指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市(shi)场,港股更(geng)为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期(qi)走强概率不大,若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上(shang)限(xian)落地,预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务,这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进(jin)一步走弱。。
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