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2025-06-26
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下跌中的回落:美元走强(qiang),外资流(liu)出,高外资持股(gu)占比的港股较(jiao)A股跌幅更深,当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有(you)两次典型案(an)例,分(fen)别(bie)为23年(nian)和24年5-8月(yue)。背后原因(yin)类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港(gang)股相比A股(gu)受影响更大,跌(die)幅更深。(1)23年美联储处于加息周期(qi),全年4次加息,美元指数从低(di)位101升至(zhi)107,10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大,外资加速流出(chu),外资流出对外资(zi)持(chi)股占比(bi)更(geng)高的港股冲击更大,23年恒生指数(shu)下跌-13.8%,万(wan)得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至(zhi)151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降(jiang)息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续(xu)高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看,美元短期(qi)走强概率不大,若三季度美丽大法案(an)提高美国债务(wu)上限落地,预(yu)计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务,这意味着(zhe)美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还(hai)旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求,可能出现美债大幅增发的(de)情(qing)况,市场对美国(guo)债务风险的担(dan)忧(you)可(ke)能引发美元(yuan)进(jin)一步走弱。
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