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91人妻人人澡人人爽人人精品下跌(die)中的回落:美元走强,外(wai)资流(liu)出,高外资持股(gu)占比的港股较A股跌(die)幅更深,当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似,均为强美元之下,外资加速流出中(zhong)国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击(ji)更大,23年恒(heng)生指(zhi)数下(xia)跌(die)-13.8%,万(wan)得全(quan)A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国(guo)通胀持续高位,美联(lian)储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高(gao)位,外资也在24年5-8月加速(su)流出(chu)中国权益市场,港(gang)股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短(duan)期走强概率(lv)不大(da),若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地(di),预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿(yi)美(mei)元的美国(guo)债务,这(zhe)意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求,可能出(chu)现美债大幅增(zeng)发的情(qing)况,市场对美国债务风险的担忧(you)可能引(yin)发美元进一步走(zou)弱。。
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