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兴业证券在此前发布的研报中表示,ETF基金为了能够及时根(gen)据指数样本调整持仓、减小跟踪误(wu)差,同时又要减少集中调仓对股价造成的(de)冲(chong)击影响,多会选择在指数调(diao)整正式(shi)生效前进行(xing)部分调仓,尤其是对于受调仓潜在冲击较大的公司,因而对股价的影响出现前置。从主要指数ETF产品的跟踪误差上也能够(gou)观察(cha)到,由于提前调仓,在调整公告日到调(diao)整生效日期间ETF跟踪误差通常会出现(xian)抬升,其中在调整生效(xiao)前5个(ge)交易日内跟踪误差最为明显,而在(zai)调整生效后则会回归到常态(tai)水平。
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