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操逼办公室一区二区下(xia)跌中的回落:美元走强,外(wai)资流出,高外资持股占比(bi)的港(gang)股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛(lian)有(you)两次典型案例,分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国(guo)资产,而外(wai)资(zi)占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元(yuan)指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%,强美元(yuan)叠加国内经济下行压(ya)力加大,外资加速(su)流(liu)出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大,23年恒生指数下(xia)跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价(jia)指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储(chu)不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位,外资也在24年5-8月加(jia)速流(liu)出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走(zou)强概率不大,若三季(ji)度美丽大法(fa)案提高美国债务(wu)上限落地,预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务,这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需(xu)求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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