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韩国精品一区二区三区四区下跌中的(de)回落:美(mei)元走强,外资流出,高(gao)外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深,当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类(lei)似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占(zhan)比更(geng)高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从(cong)低位101升至107,10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大,外资加速流(liu)出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万(wan)得全A -5.2%,AH溢(yi)价指数(shu)从129升至151。(2)24年美国通胀持续(xu)高位(wei),美联储不断推(tui)迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位,外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场,港(gang)股更为受挫(cuo),24年5-8月恒生指数跌(die)-15%,万(wan)得全A -10%,AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看,美元短期走强(qiang)概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求,可能(neng)出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风(feng)险的担忧(you)可能引发美元进一步(bu)走弱。。
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