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2025-06-25
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下跌中的回落:美元(yuan)走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深(shen),当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型(xing)案例,分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似,均为强美元(yuan)之(zhi)下,外资加(jia)速(su)流出中国资产,而(er)外(wai)资(zi)占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大,跌(die)幅更(geng)深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次(ci)加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%,强美元叠加国(guo)内经济(ji)下行压力加(jia)大,外资加速流出,外(wai)资流出(chu)对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大,23年(nian)恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指(zhi)数从129升至151。(2)24年美国通胀(zhang)持续高位,美联储不断推迟(chi)降息时(shi)间,“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利(li)率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场,港股(gu)更为受挫,24年5-8月恒生指(zhi)数跌(die)-15%,万得全(quan)A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元(yuan)短期走强(qiang)概率不大,若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务(wu)上限落地,预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务,这(zhe)意味着(zhe)美(mei)国公共债务(wu)与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账(zhang)户需求(qiu),可能出(chu)现美债大幅增发的情况,市场对(dui)美国债务(wu)风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。
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