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2025-06-26
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91丨蜜桃丨精品入口下跌中的回落:美元走强,外资流出,高(gao)外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例(li),分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类(lei)似,均为强美元之下,外资加速流(liu)出中国资产,而外资占比更高的港(gang)股相比A股受(shou)影响(xiang)更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低(di)位101升至107,10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠(die)加国内(nei)经济下行压力加大,外资加速流(liu)出,外资(zi)流出对(dui)外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大,23年恒(heng)生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢(yi)价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持(chi)续高位(wei),美联储不断推迟降息时间(jian),“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债(zhai)利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场,港股更(geng)为受(shou)挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指(zhi)数从133升至151。当(dang)前来看,美元短(duan)期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求,可能出(chu)现美债(zhai)大幅增发的(de)情况(kuang),市场(chang)对美(mei)国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。。
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