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2025-06-28
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一本色道久久综合狠狠躁篇下跌(die)中的回落:美(mei)元走强,外资流出,高(gao)外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深,当前概率不大。AH溢价在(zai)A股(gu)和(he)港股(gu)均下跌的行情中收敛(lian)有两(liang)次典型案例,分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流(liu)出中国资产,而外资(zi)占比更高的(de)港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至(zhi)107,10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%,强美元叠(die)加国内经(jing)济下行压力加大,外资加速流出,外资(zi)流出对外(wai)资持股占比更高(gao)的港股冲(chong)击更大,23年恒生指(zhi)数(shu)下跌-13.8%,万得(de)全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续(xu)高位,美联储不(bu)断推迟降息时间,“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利(li)率持(chi)续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股(gu)更为受挫,24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看,美元短期走强概率(lv)不大(da),若三季度美丽(li)大(da)法案提高美国债务上限落(luo)地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求,可能出现(xian)美债大(da)幅增发(fa)的情况,市场(chang)对美国债务风险的担(dan)忧可能(neng)引发美元进(jin)一步走弱(ruo)。。
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