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2025-06-27
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一些投资者上周选择观望,以判断紧张局势将持续多久🥬🧄🥬,因为他们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和。然而,冲突的延长和当前敌对行动的加剧,可能会在周一给风险资产蒙上阴影。在以色列对伊朗发动空袭后,MSCI发达市场指数上周五创下4月以来最大跌幅。
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下(xia)跌中(zhong)的回落:美元走强,外(wai)资(zi)流出,高外资(zi)持股占比的(de)港股较(jiao)A股跌(die)幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年(nian)和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似,均(jun)为强美元之下,外资加速(su)流出中国资产,而外(wai)资占比更高的港股相比A股受(shou)影响(xiang)更大,跌幅更深。(1)23年美(mei)联储处于加息周期,全年4次加息(xi),美元指数(shu)从低位101升至107,10年(nian)期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经(jing)济下行压(ya)力加大,外资加速流(liu)出,外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大(da),23年恒生指数下(xia)跌-13.8%,万得全(quan)A -5.2%,AH溢价指数从129升(sheng)至151。(2)24年美国(guo)通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位(wei),外资(zi)也(ye)在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌(die)-15%,万得全(quan)A -10%,AH溢价指(zhi)数从133升(sheng)至151。当前来看,美(mei)元短期走强(qiang)概率不大,若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地,预计将(jiang)在(zai)未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求,可能(neng)出现美债(zhai)大幅增发的情况,市场对美国债务(wu)风险的担忧可能(neng)引发美(mei)元进(jin)一步走弱。。
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