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天天综合福利电影下跌中的回落:美元(yuan)走强,外资流出,高外资(zi)持股占比的(de)港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更(geng)高的港股相比A股(gu)受影响更(geng)大(da),跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周(zhou)期,全(quan)年4次加息,美(mei)元指数从(cong)低位(wei)101升至107,10年期(qi)美债收(shou)益(yi)率从3.3%升至4.98%,强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出(chu),外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大(da),23年恒生指数下(xia)跌(die)-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数(shu)从129升至151。(2)24年美国通胀(zhang)持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位,外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受(shou)挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢(yi)价指数从133升(sheng)至151。当前来(lai)看,美元短期(qi)走强概率(lv)不大,若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限(xian)落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市(shi)场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进(jin)一步走弱(ruo)。。
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