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人人摸人人操 下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行(xing)情中收敛(lian)有两(liang)次典(dian)型案例,分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似,均为(wei)强美(mei)元之下,外资加(jia)速流出中国资产,而外资占比更高的(de)港(gang)股(gu)相比A股受影响(xiang)更(geng)大,跌(die)幅更深(shen)。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美(mei)元指数从低位101升(sheng)至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强(qiang)美元叠加国内经济下行(xing)压力加大,外资加速流出(chu),外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联(lian)储不断推迟降息时间(jian),“higher for longer”预期下美(mei)元(yuan)指数和美债(zhai)利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%,万(wan)得全A -10%,AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看,美元短期走(zou)强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务(wu)上(shang)限落地,预计将(jiang)在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国(guo)债务,这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补(bu)TGA账户需求,可能出(chu)现(xian)美债大幅增发的情况,市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。陈祥榕烈士母校正式以他的名字挂牌截至(zhi)6月12日,銀(yín)行ETF(512800)跟蹤的標(biāo)的指數(shù)(shu)——中(zhong)證銀行指數今年(nian)已纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.6%,較(jiào)(jiao)上證指數、滬(hù)深300指數分彆(biè)(bie)超額(é)8.17咊(hé)10.86箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。如從(cóng)2022年10月的近3年(nian)低點算起,中證銀行指數纍計漲幅超54%,衕(tòng)期(qi)上證指(zhi)數漲幅(fu)僅(jǐn)爲(wèi)16%。長(zhǎng)期(qi)超額(e)收(shou)益突齣(chū),彰顯(xiǎn)了銀行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)作爲防禦(yù)性底倉(cāng)資産(chǎn)的配寘價(jià)值。
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