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中文字幕综合网下跌(die)中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大(da)。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案(an)例,分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后(hou)原(yuan)因类似,均为强(qiang)美元之下,外资加(jia)速流出中国资产,而(er)外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从(cong)低位101升至107,10年期美债收益(yi)率从(cong)3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大,外资加速流出(chu),外资流出(chu)对外资(zi)持股占比更高的港(gang)股冲击(ji)更大,23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位,外资也(ye)在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生(sheng)指数(shu)跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看,美元短(duan)期走强概(gai)率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地,预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的(de)美国债(zhai)务,这意味着美国公共债(zhai)务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可(ke)能出现美债大(da)幅(fu)增发的(de)情况,市场(chang)对(dui)美国债(zhai)务风(feng)险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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