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免费又黄又硬又大爽日本下跌中的(de)回(hui)落:美元走强(qiang),外资流出,高外(wai)资持(chi)股占比的港股较A股跌(die)幅更(geng)深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中(zhong)收敛有两次(ci)典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi),均为强美元之下,外资(zi)加速流(liu)出(chu)中国资产,而外资占比更(geng)高的港股(gu)相比(bi)A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联(lian)储处于加息周期(qi),全年4次加(jia)息,美元指数(shu)从低位101升至107,10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大,外(wai)资(zi)加速流(liu)出,外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预(yu)期下美元指数(shu)和美债利(li)率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受(shou)挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得(de)全A -10%,AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看,美元短期走强(qiang)概率不大(da),若三季度美(mei)丽大法(fa)案(an)提高美国债务上限落地,预计(ji)将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基(ji)于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部(bu)回补TGA账户(hu)需求,可能出现美债大幅增发的情(qing)况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步(bu)走弱。。
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