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兴业证(zheng)券在此前发布的研报(bao)中表示,ETF基(ji)金为了能够及时根据指数样本调整持(chi)仓(cang)、减小(xiao)跟踪误差,同时(shi)又要减少集中调仓(cang)对股价造成的冲击影响,多(duo)会选择在指数调整正式生效前进行部分(fen)调仓,尤其(qi)是对(dui)于受调(diao)仓潜在冲击(ji)较大的公司,因而对股价的影响出现前置。从主要指(zhi)数ETF产品的(de)跟踪误差(cha)上(shang)也能够观察(cha)到,由于提前调仓,在调整公告日到调整生效日期间ETF跟踪误(wu)差通常会出现(xian)抬升,其中在调(diao)整生效前5个交易日内跟踪误差最为(wei)明显,而在调整生效后则会回归到常态水平(ping)。
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