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日韩一区二区三区免费播放下跌中的(de)回落:美元走强,外资流出,高外资持(chi)股占比的港(gang)股较A股跌幅更(geng)深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型案(an)例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之(zhi)下,外资加速流出中国(guo)资产,而(er)外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升(sheng)至107,10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%,强美元叠加国内经济下(xia)行压力(li)加大,外资加速(su)流出,外资流(liu)出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大(da),23年恒生指(zhi)数(shu)下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联(lian)储(chu)不(bu)断推迟降息时间,“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位,外资也在(zai)24年5-8月(yue)加速流出中国权(quan)益(yi)市场,港股更为受挫(cuo),24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数(shu)从133升至151。当(dang)前来(lai)看,美元短期(qi)走强概率不大,若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地,预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美(mei)国(guo)债务,这意(yi)味着(zhe)美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu),可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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