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2025-06-29
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久久中文字幕下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深,当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资(zi)加速流出中国资(zi)产,而(er)外资(zi)占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美(mei)联储处于加息周期,全年4次(ci)加息,美元指(zhi)数从低位101升至107,10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持(chi)股占比更(geng)高的港股冲击更(geng)大,23年恒生指数下跌-13.8%,万(wan)得(de)全A -5.2%,AH溢价指数从129升至(zhi)151。(2)24年美国通胀持(chi)续高位,美联储不(bu)断推迟(chi)降息时间(jian),“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美(mei)债利率持续高位(wei),外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港(gang)股更为受挫,24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%,万得(de)全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan),美元短期走强概(gai)率不大,若三季度美(mei)丽大法案提高美国(guo)债务上限落地(di),预计将(jiang)在未来(lai)10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务(wu),这(zhe)意味(wei)着美国公(gong)共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅(fu)增加至(zhi)125%。且基(ji)于(yu)借(jie)新还(hai)旧的诉(su)求以(yi)及美国财政部回补TGA账(zhang)户需(xu)求,可(ke)能出现(xian)美债大幅增发的(de)情况(kuang),市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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