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国产麻豆影视一二三区下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比(bi)的港股较(jiao)A股跌(die)幅更深,当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例,分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资(zi)占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加(jia)息周期,全年4次加(jia)息,美(mei)元指数(shu)从低(di)位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资(zi)流出对(dui)外(wai)资持股占比更高的港股冲击更(geng)大,23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%,万得(de)全A -5.2%,AH溢价指(zhi)数(shu)从129升至151。(2)24年美国通胀持续高(gao)位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei),外资也(ye)在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场,港(gang)股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看,美元短期走(zou)强概率不大(da),若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地,预计将(jiang)在未来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大(da)幅(fu)增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风(feng)险的担(dan)忧可能引发(fa)美元进一步走(zou)弱。。
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