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日韩一区国产二区欧美三区下(xia)跌中的回落(luo):美元走强,外资流出,高外资持股占比的(de)港股较A股(gu)跌幅更深,当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例,分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似,均为强美元之(zhi)下,外资(zi)加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大,跌(die)幅更(geng)深(shen)。(1)23年美联储处于加息周(zhou)期,全年4次加息,美元指数从(cong)低位101升至107,10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%,强美元(yuan)叠加国内(nei)经济(ji)下行(xing)压力加大,外资加速流出,外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒(heng)生指数下跌(die)-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位,外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国(guo)权益市(shi)场,港股更为受(shou)挫(cuo),24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走(zou)强概率不大,若三季度美(mei)丽大法案提高美国债(zhai)务上(shang)限落地(di),预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债(zhai)务(wu),这意味着美国公共债务与(yu)GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一(yi)步走弱。。
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