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精品一区二区国产日韩下跌中的回落(luo):美元走强,外资流出,高(gao)外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例,分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为(wei)强美元之(zhi)下(xia),外资加速流出中国资产,而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅(fu)更(geng)深。(1)23年美联储处于(yu)加息周期,全年4次加息,美元指数从(cong)低(di)位101升至(zhi)107,10年期(qi)美债(zhai)收益率从3.3%升(sheng)至4.98%,强美(mei)元(yuan)叠加国内(nei)经济下(xia)行(xing)压力加大(da),外资加速流(liu)出,外资流出对外(wai)资持股占比更高的港(gang)股冲击更大(da),23年恒(heng)生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国(guo)通胀持续高位,美联储不断推迟降息时(shi)间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei),外资也在24年5-8月(yue)加速流出中(zhong)国权益市场,港股更为受(shou)挫,24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率(lv)不大,若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地,预计(ji)将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发(fa)的情况,市场对美国债务风(feng)险(xian)的担忧可能(neng)引发美元进一(yi)步走弱。。
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