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国产成人综合精品下(xia)跌中的回落:美元走强(qiang),外资流出,高外(wai)资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更(geng)深,当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有(you)两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美(mei)元之下,外资加速流出(chu)中国(guo)资产,而外资占(zhan)比更高的港股相比A股(gu)受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠(die)加国内经济下(xia)行压力加大,外资加速流出,外资流出(chu)对外资持股占(zhan)比(bi)更高的(de)港股冲(chong)击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得(de)全(quan)A -5.2%,AH溢价指数(shu)从129升(sheng)至151。(2)24年美国(guo)通(tong)胀持续高(gao)位,美联(lian)储不断推迟降息时间,“higher for longer”预(yu)期下美(mei)元指(zhi)数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更(geng)为受挫(cuo),24年5-8月恒生指(zhi)数跌(die)-15%,万得全A -10%,AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不(bu)大,若三季度美丽大法(fa)案提高美国(guo)债务上限落(luo)地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债(zhai)务,这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回(hui)补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发(fa)的情况,市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走(zou)弱。。
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