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2025-06-24
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中文字幕综合网下跌中的(de)回落:美(mei)元(yuan)走强(qiang),外资流出(chu),高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深,当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典(dian)型案例(li),分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类(lei)似,均为强(qiang)美(mei)元之下,外资加速流出(chu)中国资产(chan),而外(wai)资占比(bi)更高的港(gang)股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美(mei)元叠加国内经济(ji)下行压力加(jia)大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比(bi)更高(gao)的港股冲(chong)击更大,23年(nian)恒生指数下跌-13.8%,万得全(quan)A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断(duan)推迟降息时(shi)间,“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得(de)全A -10%,AH溢价(jia)指数从(cong)133升(sheng)至151。当前来看,美元(yuan)短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落(luo)地,预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意(yi)味(wei)着(zhe)美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求,可能出(chu)现美债大幅增(zeng)发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。。
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