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2025-06-28
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欧美日韩国产色综合一二三四下跌中的回落:美(mei)元走强,外资流出,高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的(de)行(xing)情中收敛有(you)两次典型案例,分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月(yue)。背后原因类似(shi),均为强美元之下(xia),外资加速流出(chu)中国资产,而外资(zi)占比更高的港股相(xiang)比(bi)A股受影(ying)响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期(qi),全年4次加(jia)息,美(mei)元指数从低位101升至107,10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加(jia)国内经(jing)济下行压(ya)力加大,外资(zi)加速流出,外资流出(chu)对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大,23年恒(heng)生指数(shu)下跌-13.8%,万(wan)得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟(chi)降息时间,“higher for longer”预期(qi)下美元指数和(he)美债利率持续(xu)高(gao)位,外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更(geng)为受挫(cuo),24年(nian)5-8月恒(heng)生指(zhi)数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看,美元短期走强概(gai)率不大,若三季度美丽(li)大法案提高美(mei)国债务上(shang)限落地,预计将(jiang)在未(wei)来10年增(zeng)加3.3万亿美(mei)元的美国债务,这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅(fu)增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债(zhai)大幅增(zeng)发的情况,市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。。
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